Artykuł jest dostępny w sekcji "Odpowiednia sekcja" 3, gdzie jest napisane "Korzystanie z rachunku", dziewięć i dwumiesięczne linie trendów SMA są przekształcane w model matematyczny, a następnie opisy użycia w sekcjach 3 1 i 3 2 babelproofreader Jul 17 11 przy 17 27. średnia z pewnej liczby poprzednich punktów danych jest z definicji średnią ruchoma W przypadku funkcji ciągłej f mathbb do mathbb możemy zdefiniować prostą średnią ruchliwą SMA z rozmiarem okna mathbb ni w 0 do być funkcją. W przypadku funkcji dyskretnej g mathbb do mathbb, co prawdopodobnie w przypadku zastosowań finansowych, SMA o rozmiarze okna w w mathbb jest prosto. W przypadku ciągłym przez podstawowe twierdzenie rachunku, pochodna SMA jest prosta, a dla przypadku dyskretnego, używając różnicy różnicowej, mamy to. Nieznanie, że wzór dla pochodnej SMA jest taki sam w dyskretnym i ciągłym przypadku. Teraz nie mogę wyjaśnić zdania Używając rachunkowość aper, z którymi się łączysz, brakuje mi szczegółów, aby dokładnie odczytać to, co dokładnie autorzy mieli na myśli Jedną z możliwości jest to, że po prostu chodziło o powyższą obserwację, mimo że dane finansowe są dyskretnie, a nie stale w czasie, że przez powyższą obserwację następującą fajną fakturą. Get g mathbb to mathbb jest funkcją zdefiniowaną tylko w krokach czasowych całkowitych I niech f mathbb to mathbb będzie dowolnym ciągłym ciągłym przedłużeniem g, czyli f jest funkcją ciągłą z właściwość, która fngn dla dowolnej liczby całkowitej n Zdefiniuj SMA jak powyżej i obliczyć ich pochodne, a następnie koniecznie frac bar wn D - bar wn dla dowolnej liczby całkowitej n. W którym mówi, że nie ma znaczenia, że rachunek nie może być zastosowany do funkcji zdefiniowanych w domenie dyskretnej przy rozwiązywaniu SMA obrazy dyskretne i ciągłe dają te same odpowiedzi, gdy ocenia się je w integralnym kroku czasowym. Chciałbym obliczyć kąt przemieszczania średnio 10.double MAShift1 iMA NULL, 0, MA, 0, MODESMA, PRICECLOSE, 3.double MAShift3 iMA NULL, 0, MA, 0, MODESMA, PRICECLOSE, 7.double test SignalPeriod-0 0 WindowBarsPerChart. int kąt MathArctan MathTan MAShift1-MAShift3 WindowPriceMax - WindowPriceMin test-0 0 WindowBarsPerChart 180 3 Wydaje się, że obliczanie błędnych kątów, otrzymuję odpowiedzi bez sens. i chcesz sprawdzić whats kąt między 3 i 7 przesunięcia back. You może prawidłowo obliczyć kąt średniej ruchomej, ponieważ zależy to od amplitudy wykres ile prętów są wyświetlane na wykresie i dlatego jest to bardzo nieefektywny sposób analize danych Ale można obliczyć odchylenie średniej ruchomej w czasie, jeśli jest powyżej 0, oznacza to, że wzrasta Jeśli nie, to spadnie Wtedy możesz pomaluj te w postaci wskaźników słupkowych jak OsMA lub Awesome i dostajesz informacje wizualnie. Nie możesz prawidłowo obliczyć kąta średniej ruchomej, ponieważ zależy to od amplitudy wykresu, ile prętów jest wyświetlanych na wykresie i dlatego jest bardzo re jest to nieaktywny sposób analize danych Ale można obliczyć odchylenie średniej ruchomej w czasie, jeśli jest powyżej 0, oznacza to wzrasta Jeśli nie, to spadnie Następnie można malować te w postaci wskaźników słupkowych takich jak OsMA lub Awesome i uzyskać informacje wizually. so mówisz to tylko visual. cant i obliczyć to logicznie. Mijając średnie Co oni są. Z jednej z najbardziej popularnych wskaźników technicznych, średnie ruchome są używane do pomiaru kierunku bieżącej tendencji Każdy typ średniej ruchomej powszechnie napisane w tym tutorial jako MA jest wynikiem matematycznym, który jest obliczany przez uśrednianie wielu poprzednich punktów danych Po określeniu średniej wynikającej jest następnie wykreślany na wykresie, aby umożliwić przedsiębiorcom przeglądanie wygładzonych danych zamiast koncentrowania się na codziennym wahania cen, które są nieodłączne dla wszystkich rynków finansowych. Najprostszą formą średniej ruchomej, zwanej zwykłą średnią ruchliwą SMA, oblicza się biorąc średnią arytmetyczną danego zestawu wartości s Na przykład, aby obliczyć podstawową 10-dniową średnią ruchową, należy dodać do ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni, a następnie podzielić wynik o 10 Na rysunku 1 suma cen za ostatnie 10 dni 110 jest podzielona przez liczba dni 10, aby osiągnąć średnią z 10 dni Jeśli zamiast tego przedsiębiorca chciałby obliczyć średnią na 50 dni, ten sam kalkulator zostanie dokonany, ale obejmowałby ceny w ciągu ostatnich 50 dni. Wynikająca średnia poniżej 11 uwzględnia przeszłe 10 punktów danych, aby dać handlowcom pojęcie, w jaki sposób dany składnik aktywów jest wyceniony w stosunku do ostatnich 10 dni. Może się zastanawiasz, dlaczego techniczne podmioty gospodarcze nazywają to narzędzie średnią ruchoma, a nie zwykłą średnią Odpowiedź jest to, że w miarę pojawiania się nowych wartości najstarsze punkty danych muszą zostać usunięte z zestawu, a nowe punkty muszą wejść w miejsce ich zastąpienia W ten sposób zestaw danych nieustannie przenosi się do nowych danych w miarę ich udostępniania Ta metoda obliczeń zapewnia że tylko aktualne informacje Na rys. 2, po dodaniu nowej wartości 5 do zestawu, czerwone pole reprezentujące ostatnie 10 punktów danych przesuwa się w prawo, a ostatnia wartość 15 zostaje pomniejszona z obliczenia Ponieważ stosunkowo mała wartość z 5 zastępuje wysoką wartość 15, można oczekiwać, że średnia z danych zmniejszy się, co robi, w tym przypadku od 11 do 10. Co robi średnie ruchome Jak raz wartości MA zostały obliczone, są one wykreślane na wykresie, a następnie połączone w celu utworzenia średniej ruchomej linii Te zakrzywione linie są wspólne na wykresach technicznych podmiotów gospodarczych, ale jak one są stosowane mogą się znacznie różnić w tej przyszłości Jak widać na rysunku 3, możliwe jest do dodania więcej niż jednej średniej ruchomej do dowolnego wykresu przez dostosowanie liczby okresów używanych do obliczania Te linie zakrzywione mogą wydawać się rozpraszające lub mylące w pierwszej kolejności, ale przyzwyczaisz się do nich w miarę upływu czasu Czerwona linia jest po prostu średnią cena w p ast 50 dni, podczas gdy niebieska linia jest średnią ceną w ciągu ostatnich 100 dni. Teraz, gdy wiesz, co oznacza średnia ruchoma i jak wygląda, wprowadzimy inny typ średniej ruchomej i zbadaj, jak różni się od poprzedniej mówiąc o prostej średniej ruchomej. Prosta średnia ruchoma jest bardzo popularna wśród przedsiębiorców, ale podobnie jak wszystkie wskaźniki techniczne, ma swoje krytyki Wiele osób twierdzi, że użyteczność SMA jest ograniczona, ponieważ każdy punkt serii danych jest ważony niezależnie, niezależnie gdzie występuje w sekwencji Krytycy twierdzą, że najnowsze dane są bardziej znaczące niż starsze dane i powinny mieć większy wpływ na końcowy wynik W odpowiedzi na tę krytykę, przedsiębiorcy zaczęli dać większą wagę do ostatnich danych, które od tego czasu doprowadziły do wynalezienia różnych typów nowych średnich, z których najbardziej popularna jest wykładnicza średnia ruchoma EMA. Dalsze czytanie znajduje się w Podstawy średnich kroków ważonych i co to jest Różnica między SMA a EMA. Exponential Moving Average Średnia wykładnicza średniej ruchomej jest rodzajem średniej ruchomej, która przynosi większą wagę do niedawnych cen w celu uczynienia go bardziej wrażliwym na nowe informacje. Uczenie skomplikowanego równania w obliczaniu EMA może być niepotrzebne dla wielu przedsiębiorców, ponieważ prawie wszystkie pakiety wykresów wykonują obliczenia dla Ciebie Jednak dla Ciebie matematyki są tam równania EMA. Kiedy użyjesz formuły do obliczania pierwszego punktu EMA, możesz zauważyć, że istnieje brak jakiejkolwiek wartości do wykorzystania w poprzedniej EMA Ten mały problem można rozwiązać, uruchamiając obliczenia za pomocą prostej średniej ruchomej i kontynuując powyższą formułę dostarczyliśmy przykładowy arkusz kalkulacyjny zawierający przykłady rzeczywistych przykładów obliczyć zarówno prostą średnią ruchomej, jak i wykładniczą średnią ruchoma. Różnica między EMA a SMA Teraz, gdy masz lepsze zrozumienie, jak SMA i th e EMA są obliczane, spójrzmy, jak te średnie różnią się Patrząc na obliczenie EMA, zauważysz, że większy nacisk położono na ostatnie punkty danych, co czyni go typem średniej ważonej Na rysunku 5, liczba okresów czasu używanych w każdej średniej jest identyczna15, ale EMA reaguje szybciej na zmiany cen Zwróć uwagę, że EMA ma wyższą wartość, gdy cena wzrasta i spada szybciej niż SMA, gdy cena maleje Ta szybkość reakcji głównym powodem, dla którego wielu przedsiębiorców preferuje używanie EMA w SMA. What Different Days Mean Moving averages to całkowicie dostosowywalny wskaźnik, co oznacza, że użytkownik może swobodnie wybierać dowolną ramkę czasową, jaką chcą podczas tworzenia średniego czasu Najczęstszy czas Okresy wykorzystywane w średnich ruchach wynoszą 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Im krótszy jest okres generowania średniej, tym bardziej jest to wrażenie na zmiany cenowe Im dłuższy przedział czasowy, mniej wrażliwy lub większy wygładzony, średnia będzie Nie ma odpowiedniej ramki czasowej, którą można użyć podczas konfigurowania średnich kroczących Najlepszym sposobem na określenie, który z nich najlepiej Ci odpowiada, jest eksperymentowanie z różnymi okresami czasu, aż znajdziesz taki, który pasuje do Twojego strategia.
No comments:
Post a Comment