Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands to pasmo zmienności umieszczone powyżej i poniżej średniej ruchomej. Zmienność opiera się na odchyleniu standardowym, które zmienia się wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności. Prążki automatycznie rozszerzają się, gdy zmienność wzrasta i maleje, gdy zmienność ulegnie zmniejszeniu. Dynamiczny charakter pasma Bollingera oznacza również, że mogą one być używane na różnych papierach wartościowych o standardowych ustawieniach W przypadku sygnałów, pasma Bollingera mogą być używane do identyfikowania szablonów M i wierzchołków W lub do określania siły trendu Sygnały pochodzące z zawężania BandWidth są omawiane w artykule dotyczącym szkoły w programie BandWidth. Note Bollinger Bands jest zastrzeżonym znakiem towarowym John Bollinger. SharpCharts Obliczenia. Bollinger Bands składa się z środkowego pasma z dwoma zewnętrznymi środkami Środkowy pas jest prostą średnią ruchową, która zazwyczaj ustawia się na 20 okresów Proste średnia ruchoma jest używana, ponieważ wzór odchylenia standardowego również wykorzystuje prostą średnią ruchową Wygląd - okres zwrotu dla odchylenia standardowego jest taki sam jak dla prostej średniej ruchomej Zewnętrzne pasma są zazwyczaj ustawione na 2 odchylenia standardowe powyżej i poniżej pasma środkowego. Ustawienia można dostosować do charakterystycznych cech poszczególnych papierów wartościowych lub stylów handlu Bollinger zaleca, aby małe przyrostowe dopasowania do mnożnika odchylenia standardowego Zmiana liczby okresów dla średniej ruchomości wpływa również na liczbę okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego Dlatego tylko dla mnożnika standardowego odchylenia standardowego wymagane są tylko niewielkie poprawki Wzrost okresu średniej ruchomej automatycznie zwiększyłby liczba okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego, a także uzasadnia wzrost mnożnika odchylenia standardowego Z 20-dniowym SMA i 20-dniowym odchyleniem standardowym, mnożnik standardowego odchylenia jest ustawiony na 2 Bollinger sugeruje zwiększenie mnożnika odchylenia standardowego do 2 1 dla 50-okresowego SMA i zmniejszając standardowe odchylenia mnożnik do 1 9 dla dziesięciu okresów SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms stanowi część prac Arthur Merrill, który zidentyfikował 16 wzorów z podstawowym kształtem W Bollinger wykorzystuje te różne wzorce W z pasmami Bollingera, aby zidentyfikować dno W W dolnej formie tworzy się downtrend i zawiera dwa downlighty reakcji W szczególności Bollinger szuka W-Bottoms, gdzie drugie niskie jest niższe niż pierwsze, ale trzyma się powyżej dolnego pasma Istnieją cztery kroki, aby potwierdzić W-Dolne z Bollinger Zespoły Najpierw niska forma reakcji Nisko to zwykle, ale nie zawsze poniżej dolnego pasma Drugi, jest odbicie w kierunku środkowego pasma Po trzecie, jest nowa niska cena w zabezpieczeniach Niski poziom utrzymuje się powyżej dolnego pasma Zdolność aby utrzymać powyżej dolnego pasma w teście wykazuje mniejszą słabość ostatniego spadku Czwarty, wzór potwierdza silny ruch poza drugim niskim i oporem. Schemat 2 pokazuje Nordstrom JWN z dolną krawędzią w okresie styczeń-luty 2017 Po pierwsze, sterta utworzyła reakcję lo w styczniu czarna strzałka i złamała się poniżej dolnego pasma Drugie było odbijanie się ponad środkowy zespół Po trzecie, akcje spadły poniżej poziomu styczniowego i utrzymywały się powyżej dolnego pasma Mimo że 5-lutowy skok na niskim poziomie złamał niższy pas, Czwarte, giełda wzrosła wraz ze wzrostem wielkości pod koniec lutego i wyłamała się powyżej wczesnego lutego. Wykres 3 przedstawia Sandisk z małą dolną krawędzią w lipcu-sierpniu 2009 r. Sygnał M-Tops. M-Tops był również częścią prac Arthur Merrill, które zidentyfikowały 16 wzorów z podstawowym kształtem M Bollinger korzysta z tych różnych wzorców M z pasmami Bollingera w celu identyfikacji wierzchołków typu M Według Bollingera wierzchołki są zwykle bardziej skomplikowane i rysowane a poza dnem Podwójne szczyty, wzory ramion i ramion i diamenty reprezentują ewoluujące wierzchnie. W swojej najbardziej podstawowej formie, M-Top jest podobny do podwójnego grzbietu. Jednakże wysoka temperatura reakcji nie zawsze jest równa. Pierwszy wysoki może być wysoki r lub niższy niż drugi wysoki Bollinger sugeruje, szukając oznak braku potwierdzenia, gdy zabezpieczenie robi nowe poziomy Jest to zasadniczo przeciwieństwo dolnej części dolnej A niepowodzenie następuje z trzema krokami Po pierwsze, zabezpieczenie przyspiesza reakcję na wysokim poziomie górna taśma Drugi, to pullback w kierunku środkowego pasma trzeciego, ceny przesuwają się powyżej poprzedniego wysokiego, ale nie osiągają górnego pasa Jest to znak ostrzegawczy Niezdolność drugiej reakcji wysokiej do górnego pasma pokazuje dynamiki, który może zwiastować odwrócenie tendencji Ostateczne potwierdzenie pochodzi z przerwą wsparcia lub sygnałem wskaźnika niedźwiedzia. Wykres 4 pokazuje Exxon Mobil XOM z M-Topem w kwietniu-maj 2008 r. Stado wzrosło powyżej górnej półki w kwietniu W maju nastąpiło załamanie rynku, następnie kolejne popychanie powyżej 90. Choć czas przesuwał się ponad górną granicą na zasadzie wewnętrznej, nie zamknął się powyżej górnej krawędzi. M-Top został potwierdzony z przerwą podtrzymującą dwa tygodnie później. Zauważ, że MACD utworzył beari i przeniósł się poniżej jego linii sygnałowej do potwierdzenia. Wykres 5 pokazuje Pulte Homes PHM w trendzie wzrostowym w lipcu-sierpniu 2008 r. Cena przekroczyła górną granicę na początku września, aby potwierdzić trend wzrostowy Po wycofaniu się poniżej 20-dniowego SMA środkowego Bollinger Band, stan przeniósł się do wyższego poziomu powyżej 17 Pomimo tego, że nowy ruch, cena nie przekroczyła górnego pasma To błysnęło znak ostrzegawczy Stan zapasów utrzymał się na poparcie tydzień później i MACD przemieścił się poniżej linii sygnałowej Zauważ, że ten M-top jest bardziej złożone, ponieważ istnieją niskie poziomy reakcji po obu stronach szczytowej niebieskiej strzałki Ten ewoluujący wierzchołek uformował mały wzór głowy i ramienia. Sygnał chodzący po pasmach. Pojemniki powyżej lub poniżej pasów nie są sygnałami per se Jak podnosi Bollinger, ruch, który dotyka lub przekracza pasmo nie są sygnałami, ale raczej znacznikami Na jego twarzy ruch na górnym pasku pokazuje siłę, a ostry ruch na dolny pas pokazuje osłabienie oscylatorów Momentum działa w ten sam sposób Overbought nie jest niekoniecznie uparty Potrzebuje siły, aby osiągnąć poziom przeceny, a warunki przejęcia mogą rosnąć w silnym trendzie wzrostowym Podobnie, ceny mogą przemierzać zespół z wieloma akcentami podczas silnego trendu Myśl o tym przez chwilę Górny pas to 2 odchylenia standardowe powyżej okresu 20 prosta średnia ruchoma Potrzeba dość silnego wzrostu cen, aby przekroczyć ten górny pas Uderzenie górnego pasma, które nastąpi po tym, jak zespół Bollinger potwierdził, że W-Bottom sygnalizuje początek trendu wzrostowego Podobnie jak silna tendencja do produkcji wielu znaczników pasma górnego, wspólne ceny nigdy nie osiągają dolnego pasma podczas trendu 20-dniowy SMA czasami działa jako wsparcie W rzeczywistości spadki poniżej 20-dniowego SMA czasami zapewniają możliwości kupna przed następnym znacznikiem górnego paska. Wykres 6 pokazuje Air Products APD z gwałtem i bliskim górnym pasmem w połowie lipca Najpierw należy zauważyć, że jest to silny skok, który zepchnął się na dwa poziomy oporu. Silny pchnięcie w górę jest oznaką siły, a nie słabej ness Trading obrócił się w sierpniu i dwudziestodniowy SMA przesunął się na boki Zaciągali się Bollinger Bands, ale APD nie zamykał się poniżej dolnego zakresu cen, a 20-dniowy SMA pojawił się we wrześniu Ogólnie rzecz biorąc APD zamknął się powyżej górnej krawędzi w co najmniej pięć razy w ciągu czterech miesięcy Okno wskaźnika pokazuje 10-krotne rekordy indeksu kanałów CCI poniżej -100 są uważane za zbyt duże i przesuwają się powyżej -100 sygnału na początku oversold odrzuceń zielony przerywana linia Początek znacznika górnego pasma i przełamywania trend wzrostowy CCI następnie zidentyfikował tradable pullbacks z spadkami poniżej -100 Jest to przykład łączenia Bollinger Bands z oscylatorem pędu dla sygnałów handlowych. Chart 7 pokazuje Monsanto MON z chodem dolnego pasma Zanotował się w styczniu z przerwą wsparcia i zamknięta poniżej dolnego pasma Od połowy stycznia do początku maja Monsanto zamknęła się poniżej dolnego pasma co najmniej pięciokrotnie Zawiadomienie, że w ciągu tego okresu zapas nie zamykał się powyżej górnej krawędzi The suppor t przełamać i początkowo zamknąć poniżej dolnego pasma sygnalizuje trendu spadkowego Jako taki, 10-okresowy indeks Commodity Channel CCI został użyty do zidentyfikowania krótkoterminowych sytuacji przewyższających Ruch powyżej 100 jest przewyższony Przerzucenie poniżej 100 wskazuje na wznowienie spadku na czerwono Strzałki System ten wyzwolił dwa dobre sygnały na początku 2017 r. Zespoły banderujące odzwierciedlają kierunek z 20-okresowym SMA i zmiennością z górnymi dolnymi taśmami Jako takie mogą być wykorzystane do ustalenia, czy ceny są stosunkowo wysokie lub niskie Według Bollingera zakresy powinny zawierać 88-89 akcji cen, co powoduje przesunięcie poza pasma znaczące Technicznie, ceny są stosunkowo wysokie, gdy powyżej górnej krawędzi i stosunkowo niskie, gdy poniżej dolnego pasma Jednak stosunkowo wysoka nie powinna być uważana za nieuzasadnioną lub jako sprzedaż sygnał Podobnie jak w przypadku innych wskaźników, pasma Bollingera nie mają być wykorzystywane jako Jedyne narzędzie Chartand powinny łączyć pasma Bollingera z podstawową analizą trendów i innymi wskaźnikami potwierdzania. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands można znaleźć w programie SharpCharts jako nakładkę ceny Podobnie jak w przypadku prostej średniej ruchomej, taśmy Bollingera powinny być wyświetlane po cenie wykres Po wybraniu pasków Bollingera, w oknie parametrów 20.2 pojawi się domyślne ustawienie. Pierwszy numer 20 ustawia okresy dla prostej średniej ruchomej i odchylenia standardowego. Drugi numer 2 ustawia mnożnik odchylenia standardowego dla górnych i dolnych taśm domyślne parametry ustawiają pasma 2 odchylenia standardowe powyżej poniżej prostej średniej ruchomej Użytkownicy mogą zmieniać parametry odpowiadające potrzebom ich wyświetlania Wykresy Bollingera 50,2 1 mogą być użyte na dłuższy czas lub paski Bollingera 10,1 9 mogą być używane krócej Okres czasu Kliknij tutaj, aby obejrzeć przykład na żywo. Magazyny artykułów z czasopism Artykuły zespoły banderą Wprowadzenie. Kolumny promocyjne są technicznym narzędziem handlowym stworzonym John Bollinger na początku lat 80. Wywodziły się z potrzeby adaptacyjnych zespołów handlowych i obserwacji, że zmienność jest dynamiczna, a nie statyczna, jak powszechnie uważano w tym czasie. Celem zespołów Bollingera jest zapewnienie względnej definicji wysokich i niskich ceny definicji są wysokie na górnym paśmie i niskie w dolnym paśmie Ta definicja może pomóc w rygorystycznym rozpoznawaniu wzorców i jest użyteczna w porównywaniu działań cenowych z działaniem wskaźników w celu osiągnięcia systematycznych decyzji handlowych. Podzespoły banderowskie składają się z zestawu trzech krzywych w odniesieniu do cen papierów wartościowych Środkowy pas jest miarą tendencji średniookresowej, zazwyczaj prostej średniej ruchomej, która służy jako podstawa górnego pasma i dolnego pasma Odstęp między górnymi i dolnymi taśmami a środkowym pasem jest określane przez zmienność, zazwyczaj odchylenie standardowe tych samych danych, które były używane dla średnich Domyślnych parametrów, 20 okresów i dwóch odchyleń standardowych, może być adjus aby dostosować się do Twoich celów. Zobacz paski Bollingera w akcji. Dowiedz się, jak korzystać z pasków Bollinger Bollinger Na książkach Bollingera z udziałem Johna Bollingera, CFA, CMT. Załaduj 22 reguły Bollinger Band. Załóż, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości o pasmach Bollingera, seminariach internetowych i Ostatnie prace Johna Nigdy nie podzielamy Twoich informacji. John Bollinger s Miesięczny Wzrost Kapitału List Analiza i komentarze na rynkach plus zalecenia inwestycyjne przez John Bollinger. CGL Subskrybent Area. Feb.2207 Fragment obecny Outlook. Our bieżące perspektywy dla Stanów Zjednoczonych jest dość pozytywne spodziewać się wyższych cen w okresie pośrednim Rynek wewnętrzny jest silny, udział jest szeroki i wzrost przyciąga zainteresowanie Nowe 52-tygodniowe wysokie poziomy pozostają silne i nie występują nowe nisze Opinia w mediach jest często negatywna, co sugeruje, że nasza opinia nie jest w pobliżu powszechnie akceptowane Skanowanie stron internetowych takich jak CNBC, MarketWatch i Yahoo Finance potwierdza to Rozumiemy, że wyceny są wysokie, ale to nie nie wydają się być negatywnym czynnikiem Innym potencjalnym negatywnym, rosnącym oprocentowaniem, nie wydaje się być w stanie uzyskać żadnej przyczepności. Funkcje Bandera Brzmienia. Paski handlowe, które są liniami wykreślanymi w strukturze cen i wokół jej struktury, tworząc kopertę, są działania cen bliskich krawędzi koperty, które są nam zainteresowane Są to jedne z najpotężniejszych koncepcji dostępnych dla technicznie opłacanego inwestora, ale nie, jak powszechnie uważa się, daje bezwzględne sygnały kupna i sprzedaży na podstawie ceny dotykając zespołów To, co robią, jest odpowiedzią na wieloletnie pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na względnej podstawie. Uzbrojeni w te informacje inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaży przy użyciu wskaźników, aby potwierdzić działanie cenowe. potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia z pasmami handlowymi są linie wykreślone w strukturze cenowej wokół struktury, aby utworzyć kopertę Jest to działanie cen blisko krawędzi koperty, że jesteśmy pa szczególnie zainteresowany najwcześniejszym odniesieniem do pasm handlowych, z którymi natknęłam się na literaturę techniczną jest w The Profit Magic z czasopismem Transaction Transaction czasowym autor JM Hurst s zaangażował się w rysowanie wygładzonych kopert do ceny w celu ułatwienia identyfikacji cyklu. Ilustracja 1 przedstawia przykład ta technika W szczególności należy zwrócić uwagę na zastosowanie różnych kopert dla cykli o różnej długości. Kolejny poważny rozwój idei zespołów handlowych pojawił się w połowie pod koniec lat 70., jako że przesunięcie średniej ruchomej w górę iw dół przez pewną liczbę punkty lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskały popularność, podejście, które nadal jest wykorzystywane przez wiele Dobry przykład pokazuje się na rysunku 2, w którym koperta została skonstruowana wokół Dow Jones Industrial Average DJIA Średnia używana jest 21- dzień prosta średnia ruchoma Zespoły są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta. Najpierw obliczyć i wyobrazić pożądaną ave Wściekłość Następnie obliczyć górny pas, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Następnie oblicz dolny pas, mnożąc średnią o różnicę między 1 a wybranym procentem 1 - 0 04 0 96 dwa pasma Dla DJIA, dwa najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni, a najbardziej popularne odsetki są w przedziale 3 5 do 4 stopni. Następną ważną innowacją była Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, która próbując znaleźć jakiś sposób, aby rynek miał szerokie pasma, a nie podejście intuicyjne lub losowo wybrane wcześniej, zasugerował, aby pasma zostały skonstruowane tak, aby zawierały stały procent danych w ciągu ostatniego roku. Rysunek 3 przedstawia to potężne i wciąż bardzo przydatne podejście Utrzymał się w średniej z 21 dni i sugerował, że pasma powinny zawierać 85 danych W ten sposób pasma są przesuwane o 3 i niższe o 2 pasma Bomar Szerokość pasma jest różna dla górnej i dolnej dolne pasma In trwały ruch byków, szerokość pasma górnego będzie się zwiększać i dolna szerokość pasma będzie się kontrastowa Przeciwna sytuacja ma miejsce na rynku niedźwiedzi Nie tylko całkowita szerokość pasma zmienia się w miarę upływu czasu, ale także przesunięcie wokół średnich zmian. dzieje się zawsze lepszym podejściem niż powiedzenie rynku, co robić Pod koniec lat 70., a jednocześnie wymianę warrantów i opcji, a na początku lat osiemdziesiątych, kiedy zaczęło się handel indeksem indeksu, koncentrowałem się na zmienności jako kluczowej zmiennej Do zmienności, zwróciłam się ponownie, aby stworzyć własne podejście do pasm handlowych Sprawdziłem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego, ponieważ metoda określania szerokości pasma I zyskała szczególne zainteresowanie odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na ekstremalne odchylenia W rezultacie pasma Bollingera są bardzo szybkie reagować na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, pasma Bollingera są wykreślane na dwóch odchyleniach standardowych powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej Dane wykorzystywane do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, co stosowane do prostej średniej ruchomej W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do tworzenia wykresów wokół średniej ruchomej. Ramka czasowa obliczeń jest taka, że opisuje że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm i że średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość biorąc pod uwagę różne miary ceny Typowa cena, wysoka najniższa 3, jest jednym z takich środków, że ja okazały się użyteczne Ważony blisko, wysoki najniższy koniec blisko 4 to kolejny Aby utrzymać przejrzystość, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania cen zamknięcia budowy zespołów Moim głównym celem jest pośrednia kadencja, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze Koncentracja na pośrednim trendie odwołuje się do krótko - i długoterminowych aren do celów referencyjnych, nieocenionych koncepcji. Dla rynku akcji i indywidualne zapasy 20-dniowy okres jest optymalny przy obliczaniu Bollinger Bands Opisuje trend pośredni i osiągnął szeroką akceptację. Krótkoterminowa tendencja wydaje się dobrze obsługiwana przez dziesięciodniowe obliczenia i długoterminowy trend 50- day. Średnia średnia wybrana powinna być opisowa dla wybranej ramki czasowej Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna w zakupach i sprzedaży krzyżówek Najprostszym sposobem na określenie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia poparcie dla korekty pierwszego przeskoku z dołu Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka, jeśli z kolei korekcja jest niższa od średniej, średnia jest za długa Średnia jest to prawidłowo wybrane poparcie będzie znacznie częściej niż to jest uszkodzone Patrz rysunek 6.Bollinger Bands może być stosowany praktycznie do każdego rynku lub bezpieczeństwa W odniesieniu do wszystkich rynków i kwestii chciałbym użyć 20-dniowego periołu obliczeniowego d jako punkt wyjściowy i od niego tylko odchodzenie, gdy okoliczności zmuszają mnie to zrobić W miarę wydłużania liczby okresów potrzebna jest większa liczba zastosowanych odchyleń standardowych W 50 okresach, dwa i dziesięć odchylenia standardowego są dobrymi wybór, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonuje zadanie dość dobrze.50 okresów z 2 1 odchyleniem standardowym.10 okresów z 1 9 odchyleniem standardowym. Pasmo górne 50-dniowe SMA 2 1 s pasmo środkowe 50-dniowe pasmo dolne SMA 50-dniowa SMA - 2 1 s. Pasmo górne 10-dniowe SMA 1 9 s Średniopasmowy 10-dniowy SMA Lower Band 10-dniowy SMA - 1 9 s. W większości przypadków charakter okresów jest nieistotny, wszystkie wydają się odpowiadać prawidłowo określiłem pasma Bollingera, z którego korzystałem na danych miesięcznych i kwartalnych, a ja wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je na zasadzie intraday. Tagi pasm górnych i dolnych Zakresy transakcji odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej sprawa faktycznie skupia się na zdaniu względnej bazy Zespoły handlowe nie dają ab rozdziela sygnały kupna i sprzedaŜy jedynie po dotknięciu raczej, stanowią one ramy, w których cena moŜe być powiązana ze wskaźnikami. W starszych pracach stwierdzono, Ŝe odchylenie od trendu zmierzone przez odchylenie standardowe od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określenia ekstremalnych transakcji kupna i sprzedaży ale zalecam stosowanie pasm handlowych jako generowania sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika do działania cen w obrębie pasm. Jeśli znaczniki cen wskazują na górną pasmo i działanie wskaźników, nie sprzedajesz sygnał jest generowany Z drugiej strony, jeśli cena oznacza, że górna pasmo i działanie wskaźnika nie potwierdzają, że jest to odbiega, mamy sygnał sprzedaży. Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna był w efekcie. Możliwe jest również generowanie sygnałów z działania cenowego w obrębie pojedynczych zespołów. Górna formacja wykresu utworzona poza pasmami, a następnie druga góra wewnątrz jej zespołów wykrywa sygnał sprzedaży Nie ma potrzeby, aby druga pozycja górnej pozycji względem pierwszego wierzchołka, tylko względem zespołów To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, w których drugie naciśnięcie przechodzi do nominalnego nowego wysokiego. Oczywiście rozmowa jest prawdziwa dla niskich. Barcent bb i pasmo Wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger B, które nazywam b, może być bardzo pomocny przy użyciu tej samej formuły, którą George Lane użył do stochastyk Wskaźnik b mówi nam, gdzie jesteśmy w obrębie Zależnie od stochastów, które są ograniczone przez 0 i 100, b mogą przyjmować ujemne wartości i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami 100 w górnym paśmie, przy 0 jesteśmy w dolnym przedziale Powyżej 100 leży powyżej górnych pasów i poniżej 0 znajduje się poniżej dolna band. close - dolna band. upper band - dolna banda. Indicator b pozwala nam porównywać akcję cenową do działania wskaźnika Na dużym nacisku, przypuśćmy, że osiągamy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu siły RSI Na następnym nacisku do nieco niższych poziomów cen afte ra rally, b tylko spada do 10, a RSI zatrzymuje się na 40. Dostajemy sygnał kupna spowodowany działaniem cenowym w zespole Pierwsze niskie wychodzi poza zespoły, a drugie nisko zostało wykonane wewnątrz pasm sygnału kupującego potwierdza się RSI, ponieważ nie stworzyła nowego poziomu niskiego, dając nam więc potwierdzony sygnał kupujący - zespół niższy. Pasma handlowe i wskaźniki są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikające z nich podejście do rynków staje się wydajnym pasmem, inny wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger Bands może zainteresować się przedsiębiorcami Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej W przypadku, gdy pasma są wąskie, drastyczne powiększenie zmienności występuje zwykle w bardzo bliskiej przyszłości Na przykład spadek szerokość pasków poniżej 2 dla Standard Poor s 500 doprowadziła do spektakularnych ruchów Rynek najczęściej zaczyna się w złym kierunku, po tym jak zespoły się zaostrzyły przed rozpoczęciem naprawdę dobrego postępowania, z czego styczniowa 1991 jest dobrym przykładem. Uchylenie Multicoll uczucie incydentu Kluczowa zasada skutecznego wykorzystania analizy technicznej wymaga uniknięcia wieloskładnikowości wśród wskaźników wieloselekcyjność to po prostu wielokrotne zliczanie tych samych informacji Korzystanie z czterech różnych wskaźników pochodzących z tej samej serii cen zamknięcia, które potwierdzają się wzajemnie, jest doskonałym przykładem. Więc jeden wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny od wolumenu i ostatni z przedziału cen przyniesie użyteczną grupę wskaźników. Łącząc RSI, średnią ruchomej dywergencji zbieżności MACD i tempo zmian, zakładając, że wszystkie zostały uzyskane z cen zamknięcia i wykorzystano podobne przedziały czasu, nie Oto trzy wskaźniki do wykorzystania z zespołami do generowania kupna i sprzedaży bez problemów w ramach wskaźników pochodzących z ceny tylko, RSI jest dobrym wyborem Zamykanie cen i wolumenu łączą się w celu uzyskania wolumenu na bilans, kolejny dobry wybór Wreszcie, zakres cen i wielkość łączą się, aby produkować przepływy pieniężne, znowu dobry wybór Żaden nie jest zbyt wysoce colinear a tym samym łączą się w celu dobrego zestawienia narzędzi technicznych Wiele innych można było wybrać, a na przykład MACD może być zastąpiony przez RSI. CCI "Commodity Channel Index" było wczesnym wyborem do wykorzystania w zespołach, ale jak się okazało, to był biedny, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w określonych ramach czasowych Najważniejsze jest porównanie akcji cenowej w obrębie zespołów z działaniem wskaźnika dobrze znanego Aby potwierdzić sygnały, można następnie porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to kolinear z pierwszymi zespołami. Bollinger zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 r. Zostały one opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych Poniższe zasady dotyczące wykorzystania z Bollinger Bands zostały zebrane od pytań, które użytkownicy zadawali najczęściej i naszym doświadczeniom w ciągu 25 lat z zespołami Bollingera. Kolby Bands to relatywna definicja wysokiej i niskiej ceny definicji na wysokim poziomie a następnie niskie w dolnym przedziale. Ta relatywna definicja może być użyta do porównania działań cenowych i działania wskaźników w celu osiągnięcia rygorystycznych decyzji dotyczących kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą pochodzić z tempa, wielkości, sentymentu, otwartego zainteresowania, danych dotyczących rynku międzybankowego , itp. Jeśli użyto więcej niż jednego wskaźnika, wskaźniki nie powinny być bezpośrednio powiązane ze sobą Na przykład wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik objętości, ale dwa wskaźniki momentu nie mogą być lepsze od jednego. rozpoznanie w celu określenia jasnych wzorców cenowych, takich jak M topy i dna W, przesunięcia momentum itd. Tagi pasma to tylko takie, że znaczniki nie są sygnałem. Znacznik górnej ramki Bollinger nie jest sam w sobie sygnałem sprzedaży Tag dolnej ramki Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem kupującym. W cenach rynkowych trendów może iść do górnego pasma Bollingera i dolnego paska Bollinger Band. Zewnętrzne pasma Bollingera są początkowe nie sygnały odwrotne Stanowi to podstawę wielu udanych systemów o zniekształceń lotności. Domyślnymi parametrami 20 okresów obliczania średniej ruchomej i odchylenia standardowego oraz dwoma standardowymi odchyleniami dla szerokości pasma są takie, że domyślne rzeczywiste parametry potrzebne do danego zadania rynkowego mogą się różnić. Średnia rozłożona jako średnia pasma Bollingera nie powinna być najlepsza dla crossoversów. Raczej powinna być opisowa trend średniookresowy. W celu zapewnienia spójnego ustalania cen Jeśli średnia zostanie wydłużona, liczba odchyleń standardowych musi być zwiększona z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba odchyleń standardowych powinna być zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1 9 w 10 okresach. Tradycyjny Bollinger Zespoły są oparte na prostej średniej ruchomej Jest to spowodowane zwykłą średnią używaną w obliczeniach odchylenia standardowego i chcemy być logicznie spójne. Exponentia l Bollinger Bands eliminuje nagłe zmiany szerokości pasm, spowodowane dużymi zmianami cenowymi wychodzącymi z tyłu okna obliczeniowego Średnie średnie i średnie powinny być stosowane dla średnich obciążeń i przy obliczaniu odchylenia standardowego. Nie przyjmuj żadnych statystycznych założeń opartych na zastosowaniu obliczenia odchylenia standardowego w budowie pasów Rozkład cen bezpieczeństwa jest nietypowy, a typowa wielkość próbki w większości rozmieszczeń pasków Bollingera jest za mała dla znaczenia statystycznego W praktyce zazwyczaj mamy 90, a nie 95 danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów Bandwidth to czterokrotnie współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą się przydać. Uwaga Johana Bollingera Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni robią z To zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Podczas gdy istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te zasady 22, kliknij opcję 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone.
No comments:
Post a Comment