Kaufman Adaptive Moving Average Strategia Handlu Strategia Rozliczeniowa Strategia Handlowo-Strategiczna. Perry Kaufman Kaufman Adaptacyjne Ruch Przeciętny KAMA Źródło Kaufman, PJ 1995 Inteligentniejszy Handel Poprawa wyników w zmianach rynków Nowy Jork McGraw-Hill, Inc Koncepcja Strategia handlowa oparta na adaptacyjnym filtrze hałasu Badania Weryfikacja wydajności bramy w celu konfiguracji i filtracji Tabela 1 Wyniki Rysunek 1-2 Ustawienia handlu Długie transakcje Adaptacyjne ruchome średnie AMA pojawia się Krótkie transakcje Adaptacyjna średnia ruchoma wyłączy się Uwaga Koniunktura AMA wydaje się zatrzymywać, gdy rynki nie mają kierunku Kiedy trend rynkowy , AMA trendline chwyta się Trade Entry Long Trades A kupno na zamknięciu jest umieszczane po upartym ustawieniu Short Trades A sprzedajemy po zamknięciu znajduje się po nieudanym ustawieniach Trade Exit Tabela 1 Portfolio 42 futures markets z czterech głównych sektorów rynku towarów, walut , stóp procentowych i indeksów kapitałowych Dane 32 lata od 1980 r. Próba testowa MATLAB. II Test wrażliwości. Al l 3-D po wykresach konturów dla współczynnika zysku, wskaźnika Sharpe'a, indeksu wydajności wrzodów, współczynnika CAGR, maksymalnego rozłożenia, procentów zysku i średniego współczynnika strat końcowych Ostateczne zdjęcie przedstawia wrażliwość na krzywe Equity Curve. Tested Variables ERLength FilterIndex Definicje Tabela 1. Wzorzec wydajności portfela Tabela 1 Płyta Komisji Slipage 0.AMA ERLength jest średnią ruchową Adaptive Movement Average w okresie ERLength ERLength jest okresem zwrotu stosunku efektywności ER ER i Abs Kierunek i Zmienność i, gdzie abs jest wartością bezwzględną Kierunek i Zamknij i Zamknij i ERLength, Volatility i abs DeltaClose i, ERLength, gdzie jest suma w okresie ERLength, DeltaClose i Zamknij i Zamknij i 1 FastMALength to okres szybkiej średniej ruchomej SlowMALength to okres wolnej średniej ruchowej AMA i AMA i 1 ci Zamknij i AMA i 1, gdzie ci ER i szybko powolny 2, szybko 2 szybkość 1, powolny 2 powolnyMALength 1 indeks i. ERLength 2, 100, krok 2 szybkość 2 SlowMALength 30.Lo ng Transakcje Jeśli AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 następnie MinamA AMA i 1 Adaptive Moving Average obraca się wraz z obrotem w Minamie Krótkie transakcje AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2, a następnie Maxama AMA i 1 Adaptive Moving Average obraca się za pomocą pivot w indeksie MaxAMA i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, gdzie StdDev jest odchyleniem standardowym serii w okresach N N 20 wartość domyślna Indeks i. FilterIndex 0 0, 1 0, krok 0 02 N 20. Długoterminowe transakcje Kupno na zamknięciu jest umieszczone, gdy AMA i AMA i 1 AMA i MinamA Filtrowanie i krótkie transakcje Sprzedaj na zamknięciu umieszcza się, gdy AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Filtr Indeks i. Stop strata ATR ATRLength to średni zakres rzeczywista w okresie ATRLength ATRStop jest wielokrotnością długości ATR Long Trades Zatrzymanie sprzedaży jest umieszczane w pozycji ATR ATRLength ATRStop Krótkie transakcje Kupowanie zatrzymania jest umieszczone w pozycji ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2 , 100, krok 2 FilterIndex 0 0, 1 0, krok 0 02.Moving średnie. Moving Średnia krzyżówka. To badanie wyświetla dwie mo średnie kroczące, których typy są wybierane przez użytkownika z typem średnich ruchów wejściowych 1 i typem średniej ruchomej 2 Domyślnie, oba średnie ruchome to proste średnie kroczące Dane wejściowe danych wejściowych 1 i dane wejściowe 2 oznaczone są odpowiednio jako X1 i X2, a długością wejściową 1 i długością 2 tych dwóch średnich ruchów oznaczono odpowiednio jako n1 i n2. Badanie to również wyświetla sygnały do zakupu wskazane strzałką w górę lub sprzedaż wskazane strzałką w dół na pasku wykresu t Warunki, które określają jeśli jest wyświetlony, są wymienione poniżej. Strzałka w górę jest wyświetlana na pasku wykresu t, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: n1 n2, a druga subgrafia MAt w lewo X1, n1 prawo przecina Subgraph of MAt w lewo X2, n2 od dołu na pasku wykresu t. n2 n1 i Subgraph of MAt w lewo X2, n2 w prawo przecina Subgraph of MAt w lewo X1, n1 od dołu na pasku wykresu t. Na każdym z powyższych dwóch przypadków końcówka strzałki pokrywa się z górną krawędzią paska wykresu t. Moving Średnia Różnica. Aby zapoznać się z terminologii i notacji używanej w tym badaniu, zapoznaj się z dokumentacją dla badania Moving Average - Simple. Ta analiza pokazuje różnicę między dwoma średnich kroczących, których typy są wybierane przez użytkownika z wejściem Typ średniej ruchomej Domyślnie obie średnie ruchome to proste średnie kroku Dane wejściowe wejściowe oznaczone są jako X, a długością wejścia 1 i długością 2 tych dwóch średnich kroczących oznaczono odpowiednio jako n1 i n2. Oznacza to różnicę ruchomych średnią na pasku wykresu t dla danych wejść jako MADifft w lewo X, n1, n2 w prawo i obliczamy go w następujący sposób. MADifft lewo X, n1, n2 prawo MAt lewe X, n1 prawo - MAt lewe X, n2 w prawo. Podgrupa tego wskaźnika jest wyświetlana w dwóch kolorach wybranych przez użytkownika, gdy Subgraph się wzrasta, a druga, gdy jest falling. Moving Average Envelope. Określenie Średnia koperty narysuje górny i dolny pas lub kopertę powyżej i poniżej średniej ruchomej Każdy z pasm jest określoną wartością ustaloną ze średniej ruchomej lub określonego procentu ze średniej ruchomej. Procent lub Fixed Wartość Wybierz procent lub wartość stałą W przypadku procentu ustaw wartość procentową przy udziale procentowym W przypadku wartości stałej ustaw wartość stałą przy użyciu wartości stałej. przycisk procentowy Jeśli procent lub wartość stała jest ustawiona na procent, wprowadź procent z tym Wejście do pomnożenia średniej ruchomej przez Wynik ten jest dodawany i odejmowany od średniej ruchomej 0 01 1.Stała wartość, jeśli procent lub wartość stała jest ustawiona na wartość stałą, wprowadź wartość stałą za pomocą tego wejścia, aby dodać i podaj podaj tę stałą wartość do średniej ruchomej. Średnia Średnia Średnia długość. Moving. Myślność Średniometr. Moving - Adaptive. Ten badanie oblicza adaptacyjną średnią ruchliwą danych określonych przez Wejście danych wejściowych Ta średnia ruchoma została opracowana przez Perry Kaufman Reference Stocks Chart Ustawienia Użyj liczby dni, aby załadować dni do obciążenia o długiej długości wykładniczej średniej ruchomej spowodują zmianę wyniku w określonej kolumnie wykresu, nawet jeśli dni usunięte lub załadowane na wykresie są poprzedzone wykładniczą średnią ruchoma w określonej kolumnie wykresu z powrotem przez liczbę pasów określonych przez Input Length. Jest to coś ważnego zrozumieć charakter obliczeń wykładniczych i należy zadać sobie pytanie, czy jest to nawet odpowiednia metoda obliczeniowa dla twojej metody analizy Średnia wykładnicza średnia ruchoma nie powinna być większa używana z długimi długościami Zamiast tego używaj Średniej ruchomej - średniej Simple. Moving - kadłuba. Ta analiza oblicza średnią ruchomej kadłuba dane określone przez wejście danych wejściowych Ta średnia ruchoma została opracowana przez Alan Hull. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xi będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu i Niech długość średniej długości przesuwu wejściowego będzie oznaczona jako n Pozwolić WMAt opuścić X, lewo lfloor frac prawo rfloor w prawo i WMA X, n be zmienne losowe oznaczające średnie ruchome ważone dla X z długościami po lewej stronie lfloor frac prawe rfloor i n Następnie oznaczamy Moving Average - Hull na pasku wykresu t dla danych wejść jako HMAt X, n i obliczamy go w następujący sposób. HMAt X, n WMAt pozostawił 2 WMA w lewo X, lewy prawy prawy prawy prawy - WMA X, n, lewy prawy prawy prawy prawy prawy. Aby uzyskać wyjaśnienie funkcji podłogi w lewym prawym rogu podłogi, patrz artykuł Wikipedia Średnia średnia ruchoma - wysoka dokładność toczenia. Średnia ruchoma - wysoka dokładność toczenia oblicza się przy każdym pasku wykresu, średnio ze wszystkich cen tworzących paski wykresów w określonym przedziale czasowym. Badanie opiera się na podstawie danych Volume at Price w aby osiągnąć wysoką dokładność. Konieczne jest, aby Sierra Chart został skonfigurowany pod kątem zazębienia przez konfigurację danych kreskowych w celu osiągnięcia jej wysokiej dokładności. Aby zrobić tygodniowy i miesięczny okres czasu z tym badaniem nie ma sensu z ponieważ to badanie nie odnosi się do konkretnych segmentów czasu, takich jak początek tygodnia lub początek miesiąca Zamiast tego odwołuje dane na każdym pasku wykresów w określonym przedziale czasowym W związku z tym po prostu należy odpowiednio skonfigurować przedział czasowy okresu czasowego i okres czasu z uwzględnieniem badania do 7 dni lub 30 dni, aby skutecznie zrealizować to. Jeśli ustawiono przedziały czasowe i okresy czasu, aby obliczyć wartość przecięcia w ruchu na dużej liczbie bary na wykresie i jest wiele prętów załadowanych do wykresu na podstawie aktualnych ustawień wykresu, a następnie badanie może wymagać dłuższego czasu na wykonanie wstępnych obliczeń, a interfejs użytkownika programu zostanie zamrożony w tym czasie należy pamiętać o tych ustawieniach wejściowych, aby nie spowodować zbyt dużego obciążenia programowego. Okres czasu Określa typ okresu czasu Może to być zarówno liczba minut, jak i batonów. Ustawienie na paski oznacza, że liczba kresek ustawionych w Okresie Długość będzie stosowana do obliczania. Jeśli to Wejście jest ustawione na Dni, Okres Okresu Okres Określa liczbę dni handlowych, obliczenia są wykonywane przez Dzień Obrotu s są określane przy użyciu Sesji sesji Jeśli na przykład Okres Czas Okresu zostanie ustawiony na 2, to w poprzednim dniu uwzględnia się poprzedni dzień obrotu, określony przez Sesję Sesji i cały bieżący dzień obrotu, dlatego też nie jest w tym przypadek 2-dniowego obliczania końcowego cofnięcia się o 48 godzin od bieżącego czasu-daty. Time Okres okresu To wejście określa liczbę dni, minut lub bary w zależności od tego, czy ustawiono okres czasu na Days Minutes czy Bars. Exclude Weekends in Day Count Gdy to wejście jest ustawione na Tak, soboty i niedziele są pomijane przy określaniu liczby dni włączonych do obliczeń w zależności od okresu czasu. Zastosowanie stałego przesunięcia zamiast wartości odchylenia standardowego. Band 1 współczynnik odchylenia standardowego Fixed Offset. Band 2 Std Mnożnik odchylenia Fixed Offset. Band 3 Std Odchylenie Mnożnik Fixed Offset. Band 4 Std Deviation Mnożnik Fixed Offset. Moving Average - Prosty. Ten badanie oblicza prostą średnią ruchliwą danych określonych przez Inp ut Data Input. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xi będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu i niech długość wejściową oznaczono jako n Następnie oznaczamy Moving Average - Simple na pasku wykresu t dla podane dane wejściowe jako MAt X, n i obliczamy je w następujący sposób. Objaśnienie zapisu Sigma Sigma dla sumy znajduje się w artykule z artykułu z Wikipedii podsumowania. Moving Average - Simple Skip Zeros. Ten badanie oblicza prostą średnią ruchową danych określonej przez wejście danych wejściowych z wyłączeniem wartości, które są równe zeru. Jeśli X to zmienna losowa oznaczająca dane wejściowe i niech Xi będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu i niech długość wejściowa będzie oznaczona jako n, i niech liczba niezerowych wartości X od X do Xt jest oznaczona jako n Następnie oznaczamy Moving Average - prosty Skip Zeros na pasku wykresu t dla danych wejść jako SZMAt X, n i obliczamy go w następujący sposób. notacja Sigma Sigma dla sumy, patrz art Cykliczna suma średnia. Moving - ważona sinusoidą. Ta analiza oblicza średnią ważoną średnią ruchomego sinusoidy danych określoną przez Input Input Data. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xi będzie wartością Input Dane na pasku wykresu i Następnie oznaczamy średnią ruchową - sinusoidą ważoną na pasku wykresu t dla danych wejść jako SWWMAt X i obliczamy ją w następujący sposób. Aby wyjaśnić zapis Sigma Sigma dla sumy, patrz Wikipedia artykuł Sumowanie. Moving Średnia - wygładzone. Ta analiza oblicza wygładzoną średnią ruchliwą danych określonych przez dane wejściowe Input. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xi będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu i Pozwolę długość wejściowa oznaczona jako n Następnie oznaczamy średnią ruchową - wygładzaną na pasku wykresu t dla danych wejść jako SMMAt X, n i obliczymy ją z następującą zależnością rekursji. Dla wyjaśnienia zapisu Sigma Sigma dla sumy, przejdź do Wikipedii artykuł Podsumowanie. Offset To podanie określa liczbę pasków wykresu, za pomocą których indeks sumy ma zostać przesunięty w lewo. Średnia Średnia - Trójkątna. Średnia przepływająca trójkątna jest obliczana w oparciu o zwykłą średnią ruchową Zob. to badanie, aby zapoznać się z zastosowaną tu notatką. Podobnie jak w przypadku Simple Moving Average, badanie to opiera się na wejściowych danych wejściowych X i długości n Obliczamy dwa dodatkowe długości n1 i n2 w następujący sposób. displaystyle left lceil prawo rceil n miejsce nieparzyste n1 1 n miejsce nawet koniec prawego. Aby uzyskać wyjaśnienie funkcji sufitu po lewej stronie lceil right rceil, patrz artykuł Wikipedia funkcje podłogi i sufitu. Oznaczamy Moving Average - trójkąt na pasku wykresu t dane dane wejściowe i obliczone długości jako TMAt lewo X, n1, n2 w prawo i obliczamy go w następujący sposób. TMAt opuścił X, n1, n2 prawo MAt lewo MA lewo X, n1 prawo, n2 prawo W powyższym wzorze MA opuścił X, n1 prawy jest zmienną losową, oznaczającą średnią Simple Moving length n1 dla danych wejściowych X. Moving Average - Triple Exponential. Ta analiza oblicza potrójną wykładniczą średnią ruchliwą danych określoną przez Input Data Input. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xt będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu t Pozwól na długość wejścia oznaczmy jako n Następnie oznaczamy średnią ruchową - potrójną wykładnicą na pasku wykresu t dla danych wejść jako TEMAt X, n, a obliczymy ją pod kątem średnich ruchów wykładniczych EMAt X, n, EMAt EMA X, n, n , i EMA EMA EMA X, n, n, n, n gdzie EMA X, n jest zmienną losową oznaczającą średnią ruchową wykładniczą długości n dla danych wejściowych X Trzy średnie wykładnicze są inicjowane w następujący sposób. EMA0 X, n EMA0 EMA X, n, n EMA0 EMA EMA X, n, n, n X0. Średnia ruchoma - potrójny wykładnik jest obliczany z tych wykładniczych średnich kroczących w następujący sposób. TEMAt X, n 3EMAt X, n - 3EMAt EMA X, n, n EMAt EMA EMA X, n, n, n. Moving Średnia - ważność ważona. Ta analiza oblicza średnią ważoną ważoną średnią ruchliwą danych określonych przez wejście danych wejściowych. Nie X oznacza zmienną losową oznaczającą dane wejściowe, niech Xi będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu i i niech Vi będzie woluminem na pasku wykresu i niech długość wejściową oznaczono jako n Średnia przemieszczeniowa - objętość ważona na wykres bar t dla danych wejść VWMAt X, n i obliczamy go w następujący sposób. Objaśnienie zapisu Sigma Sigma dla sumy znajduje się w artykule Wikipedia z podsumowania. Moving Average - ważone. Ten badanie oblicza ważoną średnią ruchową dane określone przez Input Data Input. Let X to zmienna losowa oznaczająca dane wejściowe i niech Xi będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu i niech długość wejściowa oznaczona będzie jako n Następnie oznaczamy Moving Average - Weighted at pasek wykresu t dla danych wejść jako WMAt X, n i obliczamy go w następujący sposób. Dla wyjaśnienia jonowa notacja Sigma Sigma na sumę, patrz artykuł z Wikipedii podsumowujący. Moving Average - Welles Wilders. Ten badanie oblicza Welles Wilders średniej ruchomej danych określonych przez dane wejściowe Input. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xi będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresowym i niech długość wejściową oznaczono jako n Następnie oznaczamy Moving Average - Welles Wilders na pasku wykresu t dla danych wejść jako WWMAt X, n i obliczymy za pomocą po stosunku rekursji. WWMA0 0 WWMAt X, n pozostały SZMAt X, n WMMA X, n 0 WWMA X, n frac lewe Xt - WWMA X, n prawo WWMA X, n neq 0 w prawo w prawo. W powyższej funkcji SZMAt X, n dotyczy Moving Średnia - proste pomijanie Zera W celu wyjaśnienia zapisu Sigma Sigma dla sumy, patrz artykuł z Wikipedii podsumowujący. Moving Average - Zero Lag Exponential. Ten badanie oblicza zerową lagową średnią ruchliwą danych określonych przez dane Input Input. Let X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe i niech Xt będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu t Niech długość wejściowej zerowej długości EMA zostanie oznaczona jako n Następnie oznaczamy wartość średnią ruchową - zero z opóźnieniem wykładnic na pasku wykresu t dla biorąc pod uwagę dane wejściowe jako ZLEMAt X, n, i obliczymy je stosując następującą zależność rekursji. ZLEMAt X, nc left 2Xt - X right 1 - c ZLEMA X, n. Stała litera L nazywana jest Lag i jest obliczana w następujący sposób. Aby uzyskać wyjaśnienie funkcji sufitu po lewej stronie lceil right rceil, patrz artykuł Wikipedia Floor i sufitów. Stała c jest tym samym mnożnikiem, który znajduje się w Średnia przemieszczeniowa. Jeśli L 0, to ZLEMAt X, n staje się identyczny z EMAt X. n. Moving Averages. Ten badanie oblicza i zwraca 3 średnie ruchome dowolnych typ. Reguła regresji regresji regresji liniowej - regresja liniowa. Regresja liniowa i średnia ruchoma - analiza regresji liniowej oblicza i wyświetla wartość funkcji regresji liniowej wybranych danych wejściowych Otwórz, wysoką, niską, zamykaną przez podaną długość. Dlatego dowolny punkt wzdłuż linii studyjnej regresji liniowej jest równy końcowej wartości linii regresji liniowej. Na przykład końcowa wartość wiersza Regresja liniowa, która obejmuje 10 cen zamknięcia, będzie miała tę samą wartość, co Moving Linear Regression li ne z długością 10 w tym samym pasku. Aby uzyskać metodę obliczeniową, patrz funkcja LinearRegressionIndicatorS w pliku w folderze Sierra Chart jest zainstalowana. Jeśli narysujesz wykres liniowy regresji regresji na tej samej długości, która została ustawiona badanie Wejścia dla tego badania, a następnie, gdy ten rysunek się kończy, będzie miał taką samą wartość co badanie regresji ruchomej - regresja liniowa. Następnie opisujemy obliczenie wskaźnika regresji liniowej Niech T będzie zmienną zmierzoną wzdłuż osi horyzontalnej, niech X jest zmienną losową oznaczającą dane wejściowe, które mierzy się wzdłuż osi pionowej Oznacza się wartości tych zmiennych na pasku wykresu i jako Ti i i Xi, gdzie i jest indeksem bie ącym Jako wartość indeksu odpowiadamy wartości bieżący pasek jako n Nie jest długością wprowadzania Funkcja Wskaźnik regresji liniowej oblicza każdą z następujących sum na pasku wykresu t Te sumy służą do obliczania statystyk regresji. notatka Sigma Sigma na sumę, patrz artykuł z Wikipedii Summation. Note Sumy na wartości T - nie porusza się, ponieważ sumy na wartości X. Jest to kompensowane przy użyciu długości n w niektórych miejscach zamiast bieżąca wartość t indeksu Zawsze podaje poprawną wartość LRI i nachylenia linii regresji, ale nie daje prawidłowej wartości przecięcia. Te sumy są używane do obliczania statystyk regresji, jak pokazano poniżej. Model regresji ma postać X w btT, gdzie at i bt są takie, jak zdefiniowano powyżej. Wskaźnik liniowej regresji jest współrzędną X prawego punktu końcowego linijki regresji liniowej długości n Jego wartości LRIt na wykresie bar t jest obliczany jako LRIt w btn. Średnia ruchoma - regresja liniowa na pasku wykresu t dla danych wejść jest oznaczona jako LSMAt X, nw btn. Study Moving Average. Badanie to ma na celu zgodność z poprzednią wersją. Ustawienie badania na b ase badanie na temat innego badania Więcej informacji można znaleźć w sekcji Technical Study Settings (Badania techniczne). Badanie to oblicza średnią ruchową T3 dla danych określoną przez dane wejściowe danych wejściowych. Badanie zostało opracowane przez Tima Tillona. Jest X to zmienna losowa, oznaczająca dane wejściowe i niech Xt będzie wartością danych wejściowych na pasku wykresu t niech długość wejściową będzie oznaczona jako n, a niech Mnożnik wejściowy będzie oznaczony jako v Następnie oznaczamy wartość T3 na pasku wykresu t dla danych wejść jako T3 X, n , v i obliczamy go za pomocą następującej sekwencji średnich ruchów wykładniczych dla danych wejść EMAt X, n EMAt X, n EMAt X, n EMAt EMA X, n, n EMAt X, n EMAt EMA EMA X, n, n , n EMAt X, n EMAt EMA EMA EMA X, n, n, n EMAt X, EMAt EMA EMA EMA EMA EMAt X, n, n, n, n EMAt X, n EMAt EMA EMA EMA EMA EMA X , n, n, n, n, n, n. W powyższych relacjach EMAt oznacza j-składową kompozycję funkcji EMA z samym sobą, a EMA X, n jest zmienną losową oznaczającą średnią przemieszczenia wykładniczego o długości n dane wejściowe X oblicza się T 3t X, n, v w następujący sposób. Ostatnia modyfikacja wtorek, 28 lutego 2017 r. Marzec 1998 r. TUTAJ KIEROWNICTWA. Tu jest kilka wskazówek dotyczących Poradników dla handlowców, wnoszonych przez różnych twórców oprogramowania do analizy technicznej, aby ułatwić czytelnikom wdrożenie niektórych strategii przedstawionych w tej kwestii. Możesz skopiować te formuły i programy ułatwiające korzystanie z arkusza kalkulacyjnego lub oprogramowania do analizy Wystarczy wybrać żądany tekst, zaznaczając dowolny edytor tekstu, a następnie użyj standardowego polecenia kluczowego do kopiowania lub wybierz kopię z menu przeglądarki Skopiowany tekst może być następnie wklejony do dowolnego otwartego arkusza kalkulacyjnego lub innego oprogramowania, wybierając punkt wstawiania i wykonując polecenie wklejania Przełączając się między oknem aplikacji a otwartą stroną internetową, można łatwo przenieść dane. W tym artykule sformułowane są formuły i programy. Adaptacyjna średnia ruchoma, która została omówiona w rozmowie z Perrym Kaufmana w Wydawnictwie Towarzyszącym NAKŁADU 1998 r. Artykuł pierwotnie ukazał się w Marzec 1995 to świetna alternatywa dla standardowych obliczeń średniej ruchomej W tym miesiącu s Poradniki dla handlowców przedstawię dwa łatwe studia językowe i system Easy Language oparty na adaptacyjnej średniej ruchomej. Kalkulacja adaptacyjna średnia ruchoma używana w badaniach i system w TradeStation lub SuperCharts jest wykonywany przede wszystkim przez funkcję zwaną AMA Kolejna funkcja określana jako AMAF służy do obliczania adaptacyjnego filtra średniej ruchomej Jak zawsze należy utworzyć funkcje przed opracowaniem systemu badań Typ Funkcja Nazwa AMA. Var Hałas 0, Sygnał 0, Różnica 0, EfRatio 0, Gładki 1, Najszybszy 6667, Najkrótszy 0645, AdaptMA 0.Diff AbsValue Zamknij - Zamknij 1.IF Aktualny okres Okres, a następnie AdaptMA Close. IF Aktualny okres Bazar, a następnie Rozpocznij Sygnał AbsValue Close - Zamknij Period. Noise Summation Diff, Period. efRatio Sygnał Noise. Smooth Power EfRatio Najszybszy - Najdłuższy Slowest, 2.AdaptMA AdaptMA 1 Gładki Close - AdaptMA 1 End. Inputs Period Nume ric, Pcnt Numeric. Vars Noise 0, Sygnał 0, Różny 0, EfRatio 0, Gładki 1, Najszybszy 6667, Najkrótszy 0645, AdaptMA 0, Amafltr 0.Diff AbsValue Zamknij - Zamknij 1.IF Aktualny okres Okres, a następnie AdaptMA Close. IF Aktualny okres Okres Następnie Rozpocznij Signal AbsValue Close - Zamknij Period. Noise Summation Diff, Period. efRatio Sygnał Noise. Smooth Power EfRatio Najszybszy - Najdłuższy Slowest, 2.AdaptMA AdaptMA 1 Gładki Zamknij - AdaptMA 1.AMAFltr StdDev AdaptMA-AdaptMA 1, Okres Pcnt End. AMAF AMAFltr Po pomyślnym utworzeniu obu funkcji, można utworzyć dwa badania i system Pierwszy wskaźnik pokazuje adaptacyjną średnią ruchomej linii, z opcjonalnym skrętem Skręceniem jest to, że linia AMA może być wygładzona przy użyciu regresji liniowej W ten sposób mam włączone do wskaźnika wejście o nazwie gładkie, które pozwala określić, czy linia AMA powinna być wygładzona, czy nie AY, ponieważ wartość wejściowa wygładza obliczenia An N po prostu skłania surową linię AMA Ten wskaźnik powinien być skalowany na Tak samo jak cena da ta Typ Nazwa wskaźnika MovAvg Adaptive. Inputs Okres 10, gładki Y. IF Górny gładki Y Następnie wykres 1 LinearRegValue Okres AMA, okres, 0, wygładzone AMA Inne pole 2 Okres AMA, Adaptacyjne MA Drugi wskaźnik Mov Avg Adaptive Fltr przyjmuje koncepcję filtrowania i zastosuje ją do wskaźnika Na podstawie filtrowanych parametrów adaptacyjnych średnich ruchów AMAF ten wskaźnik będzie rysował pionową linię niebieską lub czerwoną, w zależności od spełnionego warunku Wartości odzwierciedlone przez linie pionowe odzwierciedlają wartość obliczania filtru AMA Niektóre sugerowane ustawienia formatu są podawane po użyciu kodu wskaźnika Typ Wskaźnik Nazwa MovAvg Adaptive Fltr. Inputs Okres 10, Pcnt 15.Vars AMAVal 0, AMAFVal 0, AMALs 0, AMAHs 0.AMAFVAl Okres AMAF, Pcnt. IF CurrentBar 1 Następnie rozpocznij AMALs AMAVal. AMAHs AMAVal End Else Uruchamia się, jeśli AMAVal AMAVal 1 Następnie AMALs AMAVal IF AMAVal AMAVal 1 Następnie AMAHs AMAVal IF AMAVal - AMALs AMAFVal Następnie rozpocznij Plot1 AMAFVal, Buy. IF Plot1 1 0 Następnie Alert True End Else IF AMAHs - AMAVal AM AFVal Następnie zacznij działkę 2 AMAFVal, Sell. IF Plot2 1 0 Następnie Alert True End Plot3 AMAFVal, ekran skalowalny AMAFilter End. Style System Adaptive Fltr Adaptive MovAvg poniżej jest oparty na zasadach określonych dla wpisów opartych na filtrowanej adaptacyjnej średniej randze obliczania Typ System. Name MovAvg Adaptive Fltr. Inputs Okres 10, Pcnt 15.Vars AMAVal 0, AMAFVal 0, AMALs 0, AMAHs 0.AMAFVAL Czas AMAF, Pcnt. IF CurrentBar 1 Następnie rozpocznij AMALs AMAVal. AMAHs AMAVal End Else Rozpocznij, jeśli AMAVal AMAVal 1 Then AMALs AMAVAL IF AMAVAL AMAVAL 1 Następnie AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs przechodzi powyżej AMAFVal Następnie kup ten pasek na zamknięciu Jeśli AMAHs - przecina AMAVal powyżej AMAFVal Następnie Sprzedaj ten pasek na najbliższym końcu Kod ten jest także dostępny w witrynie Omega Research Sieć plik jest Należy pamiętać, że wszystkie techniki analizy Poradników Kupców zamieszczone w witrynie sieci Web Omega Research mogą być wykorzystywane przez TradeStation i SuperCharts W miarę możliwości publikowane techniki analizy obejmują zarówno edytor Quick Editor, jak i Power Editor formatów .-- Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet Powrót do listy. W programie MetaStock 6 5 można łatwo utworzyć adaptacyjny system średniej wielkości poruszony przez Perry Kaufman w wywiadzie, które pojawiło się w wydaniu bonusowym z 1998 r. Z uruchomionym programem MetaStock 6 5 wybierz opcję Builder wskaźników z menu Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Nowy Wprowadź następujące formuły: Adaptive Moving Average Binary Wave. Periods Okresy czasu wejściowego, 1,1000, 10.Dojazd ZAMKNIĘCIE - Zatwierdź,.CSS ER FastSC - SlowSC SlowSC. AMA Jeśli Cum 1 okresy 1, ref Close, -1 stała CLOSE - ref Zamknij, -1, stała poprzednia CLOSE - PREV. FilterPercent procent filtru wejściowego, 0,100,15 100. Filtr filtrującyPercent Std AMA - Ref AMA, -1, Periods. AMALow Jeśli AMA Ref AMA, -1, AMA, PREV. AMAHigh Jeśli AMA Ref AMA, -1, AMA, PREV. Adaptive Moving Average. Periods Okresy czasu wejściowego, 1,1000, 10.Direction CLOSE - Ref ZAMKNIJ, - peryts. SSC ER FastSC - SlowSC SlowSC. AMA Jeśli Cum 1 okresy 1, ref Zamknij, -1 stała CLOSE - ref Zamknij, -1, poprzednia const ant ZAMKNIĘCIE - POPRZ. Jeśli chcesz zobaczyć adaptacyjną średnią ruchliwą, po prostu sprecyzuj ją na dowolnym wykresie w MetaStock Jeśli chcesz zobaczyć sygnały kupna i sprzedaży z adaptacyjnego systemu średniej ruchomej, sporządź adaptacyjną średnią ruchową binarną Ta fala binarna wykresuje 1, gdy jest sygnał kupna, -1 dla sygnału sprzedającego i zero, gdy nie ma żadnego sygnału - Allaha McNichola, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet Powrót do listy. TECHNIFILTER PLUS. Here sa TechniFilter Plus, wersja 8, formuła adaptacyjnej średniej ruchomej AMA omawiana przez Perry Kaufman w wydaniu bonusowym z 1998 r. AMA jest średnią wykładniczą, w której masa mnożnika może zmieniać się każdego dnia między wartością maksymalną a minimalną. Ponieważ ceny kształtują się silnie , ta zmienna masa zbliża się do swojej maksymalnej wartości, powodując, że AMA śledzi krzywą cenową bardziej Gdy w przypadku zygzakowania ceny zmiennej zbliżają się do wartości minimalnej, powodując spłaszczenie AMA, Kaufman stosuje stosunek zmiany ceny do wariati cen w celu skalowania wagi zmiennej. Wzór wykorzystuje trzy parametry 2, 30 i 10 Pierwszy parametr 2 wskazuje, że dwudniowa średnia wykładnicza jest najszybszą średnią dla średniej zmiennej Drugi parametr 30 wskazuje, że 30- jest najmniejszą średnią dla średniej zmiennej Trzeci parametr (10) wskazuje okres ważności obliczeniowy w celu zmiany masy ciała. raporty, strategie i wzory wcześniejszych porad dla handlowców można pobrać ze strony internetowej firmy RTR --Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, wiadomości e-mail z Internetu Powrót do listy. WAVEWI E MARKET SPREADSHEET. Jest to program WAVE WI E implementacja adaptacyjnej średniej ruchowej AMA Perry'ego Kaufmana, omówiona w prezentacji wywiadu dotyczącego emisji bonusowej dla produktów z 1998 r. - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, wiadomości e-mail Internet Powrót do listy. Perry Kaufman s ad aptive average moving goods, 1998 Issue Bonus służy jako dobry przykład wykorzystania umiejętności formułowania użytkowników w programie SMARTrader Kluczem do stworzenia adaptacyjnej średniej ruchowej AMA jest możliwość pisania rekurencyjnych lub samodzielnych odniesień, wzorów, które wskażę te jako przechodzimy dalej. Rob 4, wyznakowane przesunięcie jest używane w połączeniu z wierszem 15 do siewu wartości wprowadzonych ręcznie w arkuszu kalkulacyjnym w komórkach od I5 do I14 Kierunek jest określony w rzędzie 5 przy użyciu 10-godzinnego badania pędu Momenty 6, 7 i 8 obliczyć zmienność przez pierwsze obliczenie impulsu jednokrotnego, a następnie przyjąć bezwzględną wartość pędu i wreszcie zsumować serię 10-wierszy rzędów 9 i 10 obliczyć wartość ER i jego wartość bezwzględną rzędy 11 i 12 są współczynnikami zawierającymi wartości wykładników reprezentujących dwa i 30 okresów, odpowiednio wiersz 13 oblicza wartość ssc wiersz 14 kwadratów ssc, dając c. Row 16 oblicza rzeczywiste AMA i jest pierwszym wierszem, który jest rekurencyjny wiersz 17, również rekurencyjny, calcu wylicza różnicę bieżącego i poprzedniego wiersza AMA 18, AMAdiff, używa instrukcji if, aby uniknąć zgłaszania nieprawidłowego wyniku w kolumnie 1, ponieważ przed kolumną 1 nic nie ma na celu uzyskania prawidłowego obliczania. Row 19 oblicza standard 10-dniowy odchylenie AMAdiff Row 20 jest współczynnikiem zawierającym wartość procentową Row 21 oblicza wartość filtru Rzędy 22 i 23 to rekursywne wiersze użytkownika, które śledzą niski poziom AMA i AMA. Rows 23 i 24 są odpowiednio regułami kupna sprzedaży. 1 SMARTRADER Ten Specjalny arkusz SMARTrader implementuje adaptacyjną średnią ruchową Perry Kaufman z wydania bonusowego z 1998 r. Arkusz ten jest również dostępny na stronie internetowej Stratagem --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-mail Internet Powrót do listy.
No comments:
Post a Comment